Чтобы создать новый ярлык, найдите *.exe файл программы, скопируйте его (меню → редактировать → копировать), зайдите в целевую папку и нажмите "вставить ярлык" (меню → редактировать → вставить ярлык)
P.S:
Ярлыки, отображаемые в меню пуск, находятся по адресу windows\start menu\programs (windows\главное меню\программы).